Problemy z ograniczeniami kwadratowymi i optymalizacja na stożkach
DOI:
https://doi.org/10.18559/mnndat61Słowa kluczowe:
Optymalizacja matematyczna, Funkcje matematyczne, Ekonomia matematycznaAbstrakt
W artykule przedstawiamy problem z kwadratową funkcją celu i ograniczeniami kwadratowymi oraz jego transformacje w problem optymalizacji na stożku. Transformując problem optymalizacji nieliniowej poprzez aproksymację funkcji nieliniowych za pomocą funkcji kwadratowych i funkcji liniowych, otrzymujemy nowe problemy. Pierwszym z nich jest problem optymalizacji kwadratowej z ograniczeniami kwadratowymi (i ewentualnie liniowymi), który można z kolei transformować w problem optymalizacji na stożku. We wszystkich trzech przypadkach wymienionych problemów możemy stosować algorytmy punktów wewnętrznych.
Pobrania
Bibliografia
In this paper the problem of quadratic objective functions and quadratic constraints is presented, along with its transformation into a cone optimization problem. When transforming a nonlinear optimization problem by approximating nonlinear functions by using the quadratic and linear functions, new problems appear. The first is a quadratically constrained quadratic optimization problem with quadratic constraints (and optionally, linear), which may in turn be transformed into a cone optimization problem. In all three cases, these problems can be solved using internal point algorithms.
Zobacz w Google Scholar
