Zarządzanie inwestycjami zakładów ubezpieczeń w warunkach Solvency II

Autor

  • Włodzimierz Wasiak InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

DOI:

https://doi.org/10.18559/SOEP.2018.7.5

Słowa kluczowe:

Zarządzanie inwestycjami, Ryzyko stopy procentowej, Ryzyko cenowe, Ryzyko rynkowe, Dyrektywa Solvency II

Abstrakt

Celem opracowania jest wskazanie (przy dużym stopniu uogólnienia) najistotniejszych elementów, na które zarządzający aktywami muszą zwracać uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych przy założeniu, że do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności używają formuły standardowej, a nie modelu wewnętrznego. Opracowanie zawiera praktyczne wskazówki, w jaki sposób można ograniczać kapitałowy wymóg wypłacalności na przykładzie najczęściej występujących na rynku instrumentów finansowych.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

EIOPA. (2014). Annexes to the Technical Specification for Preparatory Phase (Part I). 30 April 2014 (EIOPA-14/211). Pobrane z http://eiopa.europa.eu.
Zobacz w Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-07-31

Numer

Tom 6 Nr 7 (2018)

Dział

Artykuły

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Jak cytować

Wasiak, W. (2018). Zarządzanie inwestycjami zakładów ubezpieczeń w warunkach Solvency II. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(7), 82-97. https://doi.org/10.18559/SOEP.2018.7.5